Относительный индекс Каири

Относительный индекс Каири (KRI), также известный как индекс Каири, является индикатором технического анализа, используемым преимущественно в мире финансовой торговли. Этот индекс применяется для измерения расстояния между ценой актива и его простой скользящей средней (SMA) в процентном выражении. KRI предоставляет трейдерам информацию о состоянии рынка, помогая выявлять ситуации перекупленности или перепроданности.

Расчет

Формула для расчета относительного индекса Каири проста:

[ \text{KRI} = \left( \frac{\text{Текущая цена} - \text{SMA}}{\text{SMA}} \right) \times 100 ]

Где:

Текущая цена — текущая рыночная цена актива.
SMA — простая скользящая средняя цены актива, рассчитанная за указанный период.

Значения KRI колеблются вокруг 0. Когда текущая цена выше SMA, KRI будет положительным, сигнализируя о возможной перекупленности актива. И наоборот, когда текущая цена ниже SMA, KRI будет отрицательным, указывая на возможную перепроданность актива.

Интерпретация

Условия перекупленности и перепроданности

Перекупленность: Если KRI показывает высокое положительное значение, это означает, что актив торгуется значительно выше своей скользящей средней, что может указывать на перекупленность. Трейдеры могут интерпретировать это как сигнал к продаже или открытию короткой позиции, поскольку цена может быть готова к коррекции.
Перепроданность: И наоборот, высокое отрицательное значение KRI указывает на то, что актив торгуется значительно ниже своей скользящей средней, что свидетельствует о перепроданности. Эта ситуация может представлять возможность для покупки, так как цена может быть готова к отскоку.

Подтверждение трендов

Следование за трендом: KRI может использоваться как индикатор следования за трендом. Если KRI стабильно положителен, это может подтверждать восходящий тренд. Если он остается отрицательным в течение длительного периода, это может подтверждать нисходящий тренд.
Фильтрация сигналов: Устанавливая пороговые значения для положительных и отрицательных показателей, трейдеры могут отфильтровывать шум и сосредоточиться на значительных ценовых отклонениях, повышая точность своих торговых стратегий.

Дивергенции

Выявление расхождений между KRI и базовой ценой также может предоставить ценные торговые сигналы:

Бычья дивергенция: Когда цена достигает нового минимума, а KRI — нет, это может сигнализировать о потенциальном развороте вверх.
Медвежья дивергенция: Когда цена достигает нового максимума, а KRI — нет, это может указывать на предстоящий разворот вниз.

Преимущества

Простота: Относительный индекс Каири прост для понимания и расчета, что делает его доступным для трейдеров любого уровня опыта.
Универсальность: Он может применяться к различным классам активов, включая акции, сырьевые товары, валюты и криптовалюты.
Раннее выявление сигналов: Выделяя значительные отклонения от скользящей средней, KRI помогает трейдерам заблаговременно определять потенциальные точки разворота.

Ограничения

Запаздывание: Поскольку KRI основан на скользящих средних, он по своей природе запаздывает за текущим ценовым движением, что может приводить к задержке сигналов.
Ложные сигналы: На волатильных рынках краткосрочные колебания могут генерировать ложные сигналы перекупленности или перепроданности, приводя к потенциальным убыткам.
Зависимость от периода SMA: Эффективность KRI сильно зависит от выбранного периода для простой скользящей средней. Разные периоды могут давать различные сигналы, поэтому трейдерам необходимо оптимизировать этот параметр в соответствии со своей торговой стратегией.

Практическое применение

Пример 1: Торговля акциями

Рассмотрим трейдера, анализирующего акции технологической компании. Трейдер применяет KRI к 20-дневной SMA для оценки состояния акции. Если KRI достигает +10% или выше, трейдер может рассмотреть продажу акции или открытие короткой позиции, ожидая ценовой коррекции. И наоборот, если KRI падает до -10% или ниже, трейдер может воспринять это как возможность для покупки, ожидая отскока акции.

Пример 2: Торговля на Форекс

Форекс-трейдер использует KRI для валютной пары EUR/USD с 50-дневной SMA. Рост KRI выше +5% может сигнализировать о перекупленности евро относительно доллара, побуждая трейдера продавать евро. Если KRI падает ниже -5%, это указывает на перепроданность евро, и трейдер может покупать евро.

Пример 3: Торговля криптовалютами

На крайне волатильном рынке криптовалют трейдер использует KRI с более коротким периодом, например 10-дневной SMA, для более быстрой реакции. Когда KRI превышает +15%, это может указывать на перекупленность криптовалюты. И наоборот, KRI ниже -15% может сигнализировать о перепроданности, указывая на потенциальные точки входа.

Реализация на торговых платформах

MetaTrader

В MetaTrader трейдеры могут реализовать KRI, написав его как пользовательский индикатор на MQL4 или MQL5. Индикатор можно добавить на график, и трейдеры могут настроить период SMA в соответствии со своей стратегией.

TradingView

В TradingView трейдеры могут создать скрипт KRI с помощью Pine Script. Интерактивная природа TradingView позволяет трейдерам проводить бэктестинг KRI на различных активах и таймфреймах для совершенствования своих стратегий.

Пример кода Pine Script

// Относительный индекс Каири (KRI) на Pine Script
//@version=4
study("Относительный индекс Каири", shorttitle="KRI", overlay=true)
length = input(20, title="Период SMA")
sma = sma(close, length)
kri = ((close - sma) / sma) * 100
plot(kri, color=color.blue, title="KRI")
hline(10, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-10, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

Заключение

Относительный индекс Каири является ценным инструментом в арсенале трейдера. Количественно оценивая отклонение цены актива от его скользящей средней, KRI помогает трейдерам принимать обоснованные решения о состоянии рынка. Несмотря на свою простоту, KRI предоставляет значимую информацию о потенциальных условиях перекупленности или перепроданности, подтверждениях тренда и дивергенциях. Однако, как и любой технический индикатор, его следует использовать в сочетании с другими инструментами и методами анализа для повышения эффективности и снижения риска ложных сигналов.