Ключевые индикаторы импульса

Сфера алгоритмической торговли, или просто “алготрейдинга”, в значительной степени опирается на различные финансовые индикаторы и метрики для принятия обоснованных торговых решений. Среди этих индикаторов индикаторы импульса занимают ключевое место. Индикаторы импульса являются важными инструментами, которые помогают трейдерам определять скорость и силу ценовых движений на финансовых рынках. Они предоставляют информацию о том, набирает ли ценная бумага или теряет импульс, тем самым помогая прогнозировать потенциальные ценовые развороты.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) является одним из наиболее часто используемых индикаторов импульса. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, он измеряет величину недавних изменений цены для оценки условий перекупленности или перепроданности актива.

Расчет:

RSI рассчитывается по следующей формуле: [ \text{RSI} = 100 - \left( \frac{100}{1+RS} \right) ] где RS (относительная сила) - это средняя прибыль за периоды роста в течение указанного временного интервала, деленная на средний убыток за периоды падения за тот же временной интервал.

Интерпретация:

• RSI > 70: Актив считается перекупленным, что сигнализирует о потенциальном откате цены.
• RSI < 30: Актив считается перепроданным, что сигнализирует о потенциальном отскоке цены.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) является еще одним широко используемым индикатором импульса. Созданный Джеральдом Аппелем, он предназначен для выявления изменений в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда цены акции.

Расчет:

MACD генерируется путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Кроме того, 9-дневная EMA линии MACD, известная как “сигнальная линия”, строится поверх MACD для служения триггером для сигналов покупки и продажи.

Интерпретация:

• Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: Бычий сигнал, предполагающий восходящий импульс.
• Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: Медвежий сигнал, предполагающий нисходящий импульс.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор, разработанный Джорджем К. Лейном, сравнивает определенную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном её цен за определенный период времени. Этот индикатор показывает значения по шкале от 0 до 100 для определения условий перекупленности или перепроданности.

Расчет:

Стохастический осциллятор рассчитывается по формуле: [ K = \frac{(C - L)}{(H - L)} \times 100 ] где:

• ( C ) - самая последняя цена закрытия.
• ( L ) - самая низкая цена за указанный период.
• ( H ) - самая высокая цена за тот же период.

Интерпретация:

• Стохастик > 80: Актив считается перекупленным.
• Стохастик < 20: Актив считается перепроданным.

Скорость изменения (ROC)

Индикатор скорости изменения (ROC) измеряет процентное изменение цены между текущей ценой и ценой определенное количество периодов назад. Это чистый импульсный осциллятор, который измеряет скорость изменения цены ценной бумаги.

Расчет:

ROC рассчитывается как: [ \text{ROC} = \left( \frac{P_n - P_{n-x}}{P_{n-x}} \right) \times 100 ] где:

• ( P_n ) - цена последнего периода закрытия.
• ( P_{n-x} ) - цена закрытия x периодов назад.

Интерпретация:

• Положительный ROC: Указывает на восходящий импульс.
• Отрицательный ROC: Указывает на нисходящий импульс.

Индекс среднего направленного движения (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) используется для количественной оценки силы тренда, независимо от его направления. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, этот индикатор является частью системы направленного движения.

Расчет:

ADX может быть рассчитан за указанный период, обычно 14 дней, с использованием следующих шагов:

1. Рассчитать направленное движение (DM) и средний истинный диапазон (ATR).
2. Сгладить DM и ATR с помощью скользящей средней (обычно экспоненциальной скользящей средней).
3. Вычислить индекс направленного движения (DX) с использованием сглаженных значений.
4. Наконец, ADX - это сглаженное среднее значение DX.

Интерпретация:

• ADX > 25: Указывает на сильный тренд.
• ADX < 20: Указывает на слабый тренд или рынок в диапазоне.

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (CCI), созданный Дональдом Ламбертом, является универсальным индикатором, который может использоваться для определения нового тренда или предупреждения об экстремальных условиях.

Расчет:

CCI вычисляется по следующей формуле: [ \text{CCI} = \frac{(TP - SMA) }{(0.015 \times MD) } ] где:

• ( TP ) (типичная цена) - это среднее значение максимума, минимума и цены закрытия.
• ( SMA ) - это простая скользящая средняя типичной цены.
• ( MD ) - это среднее отклонение.

Интерпретация:

• CCI > 100: Указывает на условия перекупленности.
• CCI < -100: Указывает на условия перепроданности.

Индикатор импульса

Индикатор импульса измеряет величину, на которую изменилась цена ценной бумаги за определенный промежуток времени.

Расчет:

Он рассчитывается как: [ \text{Импульс} = P_n - P_{n-x} ] где:

• ( P_n ) - текущая цена закрытия.
• ( P_{n-x} ) - цена закрытия x периодов назад.

Интерпретация:

• Положительное значение: Указывает на увеличение импульса.
• Отрицательное значение: Указывает на уменьшение импульса.

Полосы ускорения

Разработанные Прайсом Хедли, полосы ускорения представляют собой конверты, производные от простой скользящей средней, но также учитывающие волатильность цены.

Расчет:

Они состоят из трех полос:

• Верхняя полоса: ( \text{SMA} + (2 \times \text{StdDev} \times \sqrt{n}) )
• Средняя полоса: ( \text{SMA} )
• Нижняя полоса: ( \text{SMA} - (2 \times \text{StdDev} \times \sqrt{n}) )

Интерпретация:

• Цена вблизи верхней полосы: Указывает на силу и потенциальное продолжение.
• Цена вблизи нижней полосы: Указывает на слабость и потенциальный разворот.

Williams %R

Williams %R, разработанный Ларри Уильямсом, является индикатором импульса, который измеряет уровни перекупленности и перепроданности.

Расчет:

Он рассчитывается как: [ \%R = \frac{(H_n - C)}{(H_n - L_n)} \times -100 ] где:

• ( H_n ) - самый высокий максимум за период ретроспективы.
• ( L_n ) - самый низкий минимум за период ретроспективы.
• ( C ) - закрытие текущего периода.

Интерпретация:

• %R > -20: Указывает на условие перекупленности.
• %R < -80: Указывает на условие перепроданности.

Заключение

Индикаторы импульса являются мощными инструментами в арсенале трейдеров, занимающихся алгоритмической торговлей. Они обеспечивают ясность в отношении базового ценового действия и могут использоваться для подтверждения сделок, установки стоп-лоссов и определения потенциальных точек разворота. Хотя они предлагают многочисленные преимущества, понимание их ограничений и комбинирование с другими формами анализа может обеспечить более взвешенные торговые решения. От RSI до Williams %R, каждый из этих индикаторов выполняет уникальную, но взаимодополняющую роль в торговом ландшафте.