Сканеры и скринеры рынка

Сканеры рынка и скринеры — это фундаментальные инструменты, используемые в алгоритмической торговле для выявления торговых возможностей на основе заранее определенных критериев. Они автоматизируют процесс поиска среди тысяч акций, ETF, взаимных фондов, фьючерсов, форекс или других финансовых инструментов, чтобы найти те, которые обладают желательными характеристиками для торговых стратегий.

Ключевые понятия сканеров и скринеров рынка

  1. Сканер рынка: сканер рынка непрерывно отслеживает множество рынков и активов в режиме реального времени, чтобы выявлять возможности, как только они возникают. Сканер часто работает потиково или через определенные промежутки времени, чтобы информировать трейдеров о последних важных данных.

  2. Скринер: Скринер используется для фильтрации большой базы данных акций или других финансовых инструментов на основе определенных критериев, установленных пользователем. Эти критерии могут включать финансовые коэффициенты, ценовые модели, данные об объемах, технические индикаторы или фундаментальные показатели. В отличие от сканеров, досмотровые программы обычно запускаются вручную в определенное время, а не постоянно.

Типы рыночных сканеров и скринеров

  1. Технические сканеры: — используйте различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, MACD, RSI, полосы Боллинджера и т. д., для выявления моделей и сигналов. - Часто применяется в дневной торговле для отслеживания краткосрочных движений цен.

  2. Фундаментальные средства проверки: — на основе критериев фундаментального анализа, таких как коэффициент P/E, рост прибыли на акцию, рост выручки, дивидендная доходность и другие показатели финансового состояния. - Обычно используется в стоимостном инвестировании или долгосрочных инвестиционных стратегиях.

  3. Гибридные сканеры и скрининговые устройства: . Сочетайте как технические, так и фундаментальные критерии для обеспечения более полного анализа. - Полезно для стратегий, которые требуют сочетания краткосрочных ценовых действий и долгосрочных показателей компании.

Основные компоненты сканеров и скринеров

  1. Спецификация критериев: — пользователи определяют набор правил или показателей, которые сканер или скринер будут использовать для фильтрации или выявления торговых возможностей.

  2. Поток данных: — Высококачественные потоки данных в режиме реального времени необходимы для эффективности сканеров и скринеров, включая исторические данные для бэктестинга.

  3. Обработчик: — Механизм обработки применяет определенные критерии к входящим данным для генерации сигналов или предупреждений. Он должен быть быстрым и эффективным для обработки больших наборов данных.

  4. Пользовательский интерфейс: — Удобный интерфейс позволяет трейдерам легко устанавливать критерии, просматривать результаты и управлять сигналами или оповещениями.

Популярные рыночные сканеры и скринеры

  1. TradingView: — TradingView — предлагает мощную платформу для построения графиков со встроенными инструментами проверки как для технического, так и для фундаментального анализа. Пользователи могут настраивать скринеры, используя язык программирования Pine Script.

  2. Finviz: — Finviz — предоставляет бесплатную и премиальную программу проверки акций с обширными возможностями фильтрации по техническим и фундаментальным критериям. Визуальные тепловые карты и различные диаграммы помогают в анализе.

  3. Торговые идеи:
    • Торговые идеи. Специализируется на сканировании фондового рынка в режиме реального времени. Использует искусственный интеллект с искусственным интеллектом «Холли» для генерации торговых идей и стратегий тестирования.

  4. Stock Rover: — Stock Rover — исследовательская платформа, которая уделяет особое внимание фундаментальному скринингу и анализу акций. Инвесторам доступны комплексные показатели и финансовые данные.

  5. MetaStock: — MetaStock — передовое программное обеспечение для построения графиков и технического анализа, которое включает в себя мощные инструменты сканирования и возможности бэктестинга.

Преимущества использования рыночных сканеров и скринеров

  1. Эффективность времени: — Они экономят время трейдеров, автоматизируя поиск возможностей, позволяя им сосредоточиться на разработке и реализации стратегии.

  2. Последовательность: — строго придерживаясь заранее определенных критериев, сканеры и проверяющие устройства исключают эмоциональное и иррациональное принятие решений.

  3. Настройка: — Трейдеры могут адаптировать инструменты в соответствии со своими конкретными стратегиями, устойчивостью к риску и инвестиционными целями.

  4. Мониторинг в реальном времени: — Сканеры рынка обеспечивают мониторинг рынков в реальном времени, гарантируя, что трейдеры не упустят быстро меняющиеся возможности.

Проблемы и ограничения

  1. Качество данных: — Эффективность сканеров и досмотровых систем во многом зависит от точности и своевременности подачи данных.

  2. Чрезмерная оптимизация: — Существует риск чрезмерной оптимизации критериев отбора на основе исторических данных, что приведет к снижению производительности в реальной торговой среде.

  3. Рыночные условия: — Системы досмотра и сканеры могут не работать должным образом в нестабильных или необычных рыночных условиях, если критерии слишком жесткие.

Заключение

Рыночные сканеры и скринеры — незаменимые инструменты в арсенале алгоритмических трейдеров. Они обеспечивают систематический и эффективный способ выявления торговых возможностей, управления рисками и совершенствования торговых стратегий. Используя технологии и передовые алгоритмы, эти инструменты могут значительно улучшить эффективность торговли и процессы принятия решений. Однако крайне важно постоянно пересматривать и корректировать критерии отбора, чтобы адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и обеспечить устойчивую эффективность.