Индекс массы (MI)
Индекс массы — это индикатор, основанный на волатильности, предназначенный для выявления потенциальных разворотов тренда. Он фокусируется на расширении и сжатии диапазона высоких и низких частот, а не на направлении.
Схема формулы
— вычисление диапазона максимума и минимума для каждого бара. - Сглаживайте диапазон с помощью 9-периодной EMA. - Снова сгладьте результат еще раз с помощью 9-периодной EMA. - Вычислите соотношение двух EMA и просуммируйте его за 25 периодов.
Интерпретация
Распространенным сигналом является «выпуклость», когда индекс массы поднимается выше порогового значения (часто 27), а затем падает ниже более низкого уровня (часто 26,5). Сигнал предполагает потенциальный разворот, но не предсказывает направление.
Пример
Индекс массы поднимается выше 27, а затем падает ниже 26,5. Трейдер наблюдает за прорывом поддержки или сопротивления, чтобы подтвердить направление разворота.
Практические заметки
Индекс массы лучше всего работает с фильтрами тренда или подтверждением ценового действия. Это сигнализирует об изменении структуры волатильности, а не о покупке или продаже как таковой.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса массы (MI) и рыночный контекст. - Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика. - Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал. - Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету. - Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать индекс массы (ИМ) как отдельный сигнал, а не контекст. - Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением. - Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано. - Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров. - Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для индекса массы (МИ) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков важен при применении индекса массы (MI). Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют индекс массы (MI) наряду с более широкими понятиями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса массы (MI) и рыночный контекст. - Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика. - Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал. - Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету. - Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать индекс массы (ИМ) как отдельный сигнал, а не контекст. - Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением. - Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано. - Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров. - Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для индекса массы (МИ) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков важен при применении индекса массы (MI). Определите максимальный убыток на сделку, общий риск по связанным позициям и условия, которые делают эту идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Варианты и связанные термины
Многие трейдеры используют индекс массы (MI) наряду с более широкими понятиями, такими как анализ тенденций, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для индекса массы (MI) и рыночный контекст. - Определите входные данные, которым вы доверяете, например цену, объем или даты графика. - Напишите четкие правила входа и выхода, прежде чем вкладывать капитал. - Размер позиции такой, чтобы одна ошибка не нанесла ущерба счету. - Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассматривать индекс массы (ИМ) как отдельный сигнал, а не контекст. - Игнорирование ликвидности, спредов и проблем с исполнением. - Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано. - Переоснащение небольшой выборки прошлых примеров. - Предполагая такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для индекса массы (МИ) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами обмена. Если это зависит от ценового движения, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.