Новый минимум
Новый минимум возникает, когда цена падает ниже всех предыдущих цен за определенный период, например, 52-недельный минимум. Это может сигнализировать о слабости или капитуляции.
Значимость
- Новые минимумы могут указывать на сильное давление продаж.
- Они могут вызвать стоп-ордера и вынужденные продажи.
- Они также могут предшествовать отскокам среднего значения, если продажи истощаются.
Пример
Акция пробивает ниже своего 52-недельного минимума на большом объеме. Трейдеры интерпретируют это как пробой и могут продавать на ралли.
Практические замечания
Новые минимумы наиболее информативны при рассмотрении с широтой рынка и отраслевым контекстом.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для нового минимума и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчета.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции таким образом, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение нового минимума как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переподгонка малой выборки прошлых примеров.
- Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для нового минимума подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или даты расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если это зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль риска имеет важное значение при применении нового минимума. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют новый минимум наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с другими названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для нового минимума и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчета.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции таким образом, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение нового минимума как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переподгонка малой выборки прошлых примеров.
- Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для нового минимума подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или даты расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если это зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль риска имеет важное значение при применении нового минимума. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют новый минимум наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с другими названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для нового минимума и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчета.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции таким образом, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение нового минимума как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на другом временном интервале, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переподгонка малой выборки прошлых примеров.
- Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для нового минимума подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или даты расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если это зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль риска имеет важное значение при применении нового минимума. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют новый минимум наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать с другими названиями или немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.