Pivot Point
Pivot Points — это популярный индикатор технического анализа, используемый трейдерами на различных финансовых рынках, включая акции, сырьевые товары и форекс. Концепция pivot points исходит из идеи, что рынок имеет тенденцию к повторяющимся паттернам, и использование этих паттернов может помочь трейдерам идентифицировать критические уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни могут быть ключевыми в определении точек входа и выхода для сделок, тем самым помогая в процессе принятия решений.
Определение и расчет
Pivot Points рассчитываются с использованием максимума, минимума и цен закрытия предыдущего периода (день, неделя и т.д.). Сам pivot point считается значимым ценовым уровнем, который служит основой для индикатора. На основе этого центрального pivot point рассчитываются дополнительные уровни для установления потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Формула
Первичный pivot point (P) рассчитывается следующим образом:
Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3
На основе этого pivot point могут быть рассчитаны следующие уровни поддержки (S) и сопротивления (R):
Первое сопротивление (R1) = (2 * P) - Low
Первая поддержка (S1) = (2 * P) - High
Второе сопротивление (R2) = P + (High - Low)
Вторая поддержка (S2) = P - (High - Low)
Третье сопротивление (R3) = High + 2 * (P - Low)
Третья поддержка (S3) = Low - 2 * (High - P)
Типы Pivot Points
Стандартные Pivot Points
Стандартный метод расчета pivot points основывается на простых формулах, упомянутых выше. Этот тип pivot point широко используется на различных рынках из-за своей простоты и эффективности.
Fibonacci Pivot Points
Числа Фибоначчи применяются к pivot points для прогнозирования потенциальных уровней поддержки и сопротивления. В этом контексте трейдеры часто используют уровни коррекции Фибоначчи (такие как 38,2%, 50% и 61,8%) для установления потенциальных ценовых целей.
Camarilla Pivot Points
Разработанные Ником Стоттом в конце 1980-х годов, Camarilla pivot points предлагают уникальную перспективу. Расчет включает несколько внутридневных уровней, создавая восемь потенциальных уровней (четыре сопротивления и четыре поддержки). Формула для R3 и S3 аналогична методу стандартных pivot points.
R1 = Close + ((High - Low) * 1.0833)
S1 = Close - ((High - Low) * 1.0833)
R2 = Close + ((High - Low) * 1.1666)
S2 = Close - ((High - Low) * 1.1666)
Woodie’s Pivot Points
Woodie’s pivot points используют больший вес на цене закрытия и рассчитываются следующим образом:
Pivot Point (P) = (High + Low + 2 * Close) / 4
Demark Pivot Points
Метод Demark немного более сложен и корректирует pivot points на основе отношения между ценами открытия и закрытия.
Если Close < Open:
Pivot Point (X) = High + 2 * Low + Close
Если Close > Open:
Pivot Point (X) = 2 * High + Low + Close
Если Close == Open:
Pivot Point (X) = High + Low + 2 * Close
Pivot Point (P) = X / 4
Сопротивление (R1) = X / 2 - Low
Поддержка (S1) = X / 2 - High
Применение в торговле
Pivot points служат прогнозным индикатором и помогают трейдерам по-разному:
- Идентификация тренда: Когда цена выше pivot point, это обычно указывает на бычий тренд, в то время как цена ниже pivot point указывает на медвежий тренд.
- Точки входа и выхода: Pivot points могут предоставить трейдерам конкретные уровни для входа или выхода из сделок. Прорывы выше уровней сопротивления или пробои ниже уровней поддержки могут сигнализировать о точках входа.
- Управление рисками: Идентифицируя потенциальные уровни поддержки и сопротивления, pivot points позволяют трейдерам более эффективно устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты.
Дневная торговля
Дневные трейдеры часто полагаются на pivot points, поскольку они конденсируют ценовые данные в четкие и действенные уровни. Учитывая, что дневная торговля включает быстрое принятие решений, наличие предопределенных уровней для поддержки и сопротивления упрощает торговый процесс.
Свинг-трейдинг
Для свинг-трейдеров, которые держат позиции в течение нескольких дней или недель, более полезны недельные или месячные pivot points. Они обеспечивают более высокоуровневые экономические идеи и помогают в понимании более широких рыночных тенденций.
Плюсы и минусы
Плюсы
- Простота: Pivot points просты и легки для расчета.
- Универсальность: Они могут использоваться во всех типах рынков и таймфреймах.
- Эффективные уровни: Обеспечивают четкие уровни поддержки и сопротивления, помогая в торговых решениях.
- Прогнозные способности: Помогают в прогнозировании движений рынка.
Минусы
- Отстающий индикатор: Поскольку они основаны на исторических ценах, они могут отставать от текущих рыночных условий.
- Ложные сигналы: На волатильных рынках pivot points иногда могут давать ложные сигналы.
- Субъективность: Различные типы pivot points могут давать разные уровни поддержки и сопротивления.
Автоматизация и алгоритмическая торговля
С ростом алгоритмической торговли pivot points могут быть интегрированы в торговые алгоритмы для автоматизированного принятия решений. Программируя расчеты pivot points и связанные торговые правила, трейдеры могут проектировать алгоритмы, которые автоматически размещают сделки при достижении определенных уровней. Эти алгоритмы могут включать:
- Стратегии прорыва: Алгоритмы могут быть запрограммированы на покупку, когда цена пересекает выше уровней сопротивления, или продажу, когда она пересекает ниже уровней поддержки.
- Возврат к среднему: Алгоритмы могут выполнять сделки, когда ожидается, что цена вернется к pivot point.
- Управление рисками: Автоматизированные системы могут устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит на основе pivot points, обеспечивая дисциплинированную торговлю.
Заключение
Pivot points — это надежный инструмент в арсенале трейдера. Используемые отдельно или в сочетании с другими техническими индикаторами, они предлагают проницательные уровни, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Их простота в сочетании с прогнозными способностями делает их ценными для трейдеров на всех рынках и таймфреймах. Хотя они не лишены недостатков, стратегическое применение pivot points может привести к более эффективным торговым стратегиям и улучшенному управлению рисками.