Индекс положительного объема (PVI)

Индекс положительного объема - это индикатор моментума, который фокусируется на днях, когда объем увеличивается. Он предполагает, что информированные трейдеры более активны в дни с более высоким объемом.

Расчет

• Если объем выше, чем в предыдущий день, обновите PVI на процентное изменение цены
• Если объем ниже, PVI остается неизменным

Интерпретация

Растущий PVI указывает на накопление в дни более высокого объема. Трейдеры часто сравнивают PVI со скользящей средней для определения направления тренда.

Пример

Цена растет в дни увеличения объема, заставляя PVI расти вверх. Трейдер видит это как подтверждение бычьего участия.

Практические заметки

PVI обычно используется в паре с индексом отрицательного объема для более полного представления о поведении объема.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для индекса положительного объема (PVI) и рыночный контекст
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала
• Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счету
• Документируйте результат для улучшения повторяемости

Распространенные ошибки

• Рассмотрение индекса положительного объема (PVI) как самостоятельного сигнала вместо контекста
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности

Данные и измерения

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для индекса положительного объема (PVI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового движения, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Заметки по управлению рисками

Контроль риска необходим при применении индекса положительного объема (PVI). Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют индекс положительного объема (PVI) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.