Прорыв цены
Прорыв цены происходит, когда цена движется за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с импульсом. Прорывы могут сигнализировать о начале нового тренда или продолжении существующего.
Обычные уровни прорыва
- Предыдущие максимумы или минимумы колебаний.
- Диапазоны консолидации.
- Графические паттерны, такие как треугольники или флаги.
Пример
Акция торгуется в диапазоне между 40 и 42 в течение двух недель. Когда цена закрывается выше 42 с растущим объемом, трейдеры называют это прорывом.
Риски
Ложные прорывы распространены, особенно в условиях низкого объема или нестабильных рынков. Подтверждение и контроль рисков важны.
Практические заметки
Прорывы часто торгуются со стопом обратно внутри диапазона и целью, основанной на высоте диапазона.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для прорыва цены и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать прорыв цены как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоптимизация небольшой выборки прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для прорыва цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении прорыва цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрых выходов полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют прорыв цены наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для прорыва цены и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать прорыв цены как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоптимизация небольшой выборки прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для прорыва цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении прорыва цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрых выходов полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют прорыв цены наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для прорыва цены и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ловушки
- Рассматривать прорыв цены как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переоптимизация небольшой выборки прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для прорыва цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении прорыва цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые аннулируют идею. План быстрых выходов полезен, когда рынки движутся резко.