Относительный объём

Относительный объём сравнивает текущий торговый объём с исторической средней величиной за тот же период времени. Это помогает определить, выше или ниже нормальной активность.

Расчет

Относительный объём = текущий объём / средний объём

Среднее значение может быть основано на том же времени суток в течение периода просмотра или на полудневных средних значениях.

Интерпретация

• Значения выше 1 указывают на выше нормального активность.
• Значения ниже 1 указывают на ниже нормального активность.

Пример

К 10:30 утра акция торговалась 2 миллионами акций, в то время как среднее значение в этот момент составляет 1 миллион. Относительный объём составляет 2,0, указывая на повышенную активность.

Практические замечания

Относительный объём полезен для валидации пробоев, реакций на новости и необычной активности. Это менее информативно на рынках с очень низкой ликвидностью.

Практический чек-лист

• Определите временной горизонт для относительного объёма и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расписания.
• Напишите чёткие правила входа и выхода перед вложением капитала.
• Размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счёт.
• Задокументируйте результат для улучшения повторяемости.

Общие ошибки

• Обработка относительного объёма как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения при выполнении.
• Использование правила на другом временном масштабе, чем он был разработан для.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при ненормальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для относительного объёма подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчёта или графика, выровняйте календарь с правилами биржи. Если это зависит от ценовых действий, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении относительного объёма. Определите максимальный убыток за сделку, общую экспозицию в связанных позициях и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют относительный объём наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного отличающимися определениями, поэтому чёткая документация предотвращает путаницу.