График Ренко

Графики Ренко - это тип финансового графика, разработанный японцами, которые используются для отслеживания ценовых движений активов. В отличие от традиционных графиков свечей или столбцов, которые записывают движение цены активов в течение указанных периодов, графики Ренко сосредотачиваются исключительно на ценовых изменениях. Они сконструированы путём рисования серии кирпичей или блоков, которые представляют фиксированное ценовое движение.

Ключевые характеристики

  1. Движение, сосредоточенное на цене: графики Ренко сконструированы на основе ценовых движений, а не временных интервалов. Каждый кирпич рисуется, когда цена превышает заранее определённую сумму, независимо от прошедшего времени.

  2. Упрощённый шум: не отличаясь незначительными колебаниями цены, графики Ренко предлагают более простой взгляд на рынок, облегчая выявление значительных тенденций.

  3. Нет временной оси: в отличие от традиционных графиков, горизонтальная ось на графике Ренко не представляет последовательный временной интервал. Это означает, что один кирпич Ренко может представлять переменное количество времени, в зависимости от того, насколько быстро цена движется.

Как конструируются графики Ренко

Графики Ренко конструируются путём размещения кирпича в следующей колонне после того, как цена превышает верхнюю или нижнюю часть предыдущего кирпича на заранее определённую сумму. Если размер кирпича устанавливается на $10, новый кирпич будет нарисован, если цена движется $10 выше или ниже закрывающей цены последнего кирпича.

Размер кирпича

Размер кирпичей может быть определён разными способами:

  1. Фиксированный размер: конкретное числовое значение заранее определяется трейдером.
  2. Основано на ATR: используя средний истинный диапазон (ATR), который регулирует размер кирпича на основе волатильности актива.

Метод конструирования

  1. Выберите активный (например, акция, товар, криптовалюта).
  2. Определите размер кирпича.
  3. Начните с известной точки цены. Когда цена движется вверх или вниз на величину размера кирпича, новый кирпич добавляется под углом 45 градусов. Если цена увеличивается, добавляется восходящий/зелёный (или белый) кирпич. Если цена снижается, добавляется нисходящий/красный (или чёрный) кирпич.
  4. Продолжайте добавлять кирпичи для последующих ценовых движений, следуя тем же правилам.

Выгоды графиков Ренко

  1. Выявление тренда: легче выявить общий тренд, поскольку графики Ренко фильтруют небольшие колебания и подчёркивают значительные ценовые изменения.

  2. Снижённый шум: путём сосредоточения на значительных ценовых изменениях, графики Ренко удаляют много шума, который можно найти в других типах графиков.

  3. Более чистые сигналы: упрощённые сигналы для разворотов тренда, облегчая реализацию торговых стратегий.

  4. Уровни поддержки и сопротивления: потенциально более прямолинейное выявление уровней поддержки и сопротивления.

Недостатки графиков Ренко

  1. Запаздывающий индикатор: из-за природы их конструирования, графики Ренко могут отставать в быстро меняющихся рынках.

  2. Нет данных об объёме: графики Ренко не отображают данные об объёме, которые могут быть важным аспектом торгового анализа.

  3. Настройка: выбор размера кирпича значительно влияет на полезность графика. Слишком маленький, и он становится шумным; слишком большой, и он может пропустить важные детали.

Сравнение с другими типами графиков

Графики свечей

Графики свечей отображают движение цены в течение конкретных периодов времени, показывая открывающие, максимальные, минимальные и закрывающие цены. Они предоставляют богатую информацию, но могут быть шумными.

Столбцовые графики

Столбцовые графики похожи на графики свечей, но представляют открывающие, максимальные, минимальные и закрывающие цены за период времени с вертикальными столбцами.

В сравнении:

Приложения в алгоритмической торговле

Графики Ренко особенно полезны в алгоритмической торговле, где точность и чистота в выявлении тренда имеют первостепенное значение. Алгоритмы могут быть разработаны для запуска сделок на основе сигналов Ренко, делая их идеальными для автоматизированных торговых систем.

Проектирование стратегии

  1. Следование тренду: алгоритмы могут вводить сделку, когда образуется новый кирпич в направлении тренда.
  2. Стратегии пробоя: алгоритмы могут быть разработаны для выявления и торговли пробоев, наблюдая за формированием новых кирпичей, пробивающих значительные ценовые уровни.
  3. Средний возврат: выявление перекупленных или перепроданных условий, когда количество последовательных кирпичей в одном направлении предполагает неминуемый разворот.

Управление рисками

Инструменты и платформы графиков Ренко

Несколько торговых платформ и программного обеспечения предлагают встроенную поддержку для графиков Ренко, облегчая трейдерам и разработчикам интеграцию этих графиков в их торговые стратегии.

Заключение

Графики Ренко предлагают уникальный подход к картографированию ценовых движений путём сосредоточения исключительно на существенных ценовых изменениях при фильтрации шума незначительных колебаний. Это делает их ценным инструментом для трейдеров, как ручных, так и алгоритмических, позволяя более простые, более прозрачные и потенциально более эффективные торговые стратегии. Путём понимания и эффективного использования графиков Ренко, трейдеры могут получить более чистые идеи о рыночных тенденциях и более точные сигналы входа и выхода, улучшая общую торговую производительность.