Реквот
Реквот происходит, когда брокер или торговая платформа не исполняет запрошенную сделку по ожидаемой цене и вместо этого предлагает новую цену. Это часто случается на быстрых рынках или когда ликвидность ограничена.
Почему это происходит
- Быстрое движение цены между отправкой ордера и исполнением.
- Недостаточная ликвидность по запрошенной цене.
- Правила исполнения платформы или брокера.
Пример
Трейдер отправляет рыночный ордер на покупку валютной пары по цене 1.1050. Цена движется быстро, и брокер возвращает реквот по цене 1.1053. Трейдер может принять или отклонить.
Практические замечания
Реквоты более распространены на внебиржевых рынках и розничных платформах. Использование лимитных ордеров может уменьшить вероятность реквотов.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для реквота и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения воспроизводимости.
Распространенные ловушки
- Рассмотрение реквота как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и фрикций исполнения.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение об одинаковом поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для реквота подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении реквота. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют реквот наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с несколько отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для реквота и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения воспроизводимости.
Распространенные ловушки
- Рассмотрение реквота как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и фрикций исполнения.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение об одинаковом поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для реквота подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении реквота. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют реквот наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с несколько отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для реквота и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения воспроизводимости.
Распространенные ловушки
- Рассмотрение реквота как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и фрикций исполнения.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение об одинаковом поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для реквота подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетных или плановых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Примечания по управлению рисками
Контроль рисков необходим при применении реквота. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют реквот наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Подобные инструменты могут существовать под разными названиями или с несколько отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.