Стоп-аут
Стоп-аут - это выход из позиции из-за срабатывания стоп-лосса. Он представляет собой заранее определенный убыток и является ключевой частью управления рисками.
Пример
Трейдер покупает по 100 со стопом на 95. Цена опускается до 95, стоп срабатывает, и сделка закрывается с убытком.
Практические заметки
Стоп-ауты нормальны в трейдинге. Основное внимание уделяется сохранению убытков малыми относительно прибылей и соблюдению плана.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для стоп-аута и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение стоп-аута как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для стоп-аута подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении стоп-аута. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют стоп-аут наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для стоп-аута и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение стоп-аута как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для стоп-аута подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении стоп-аута. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют стоп-аут наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для стоп-аута и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Рассмотрение стоп-аута как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для стоп-аута подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от даты расчета или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении стоп-аута. Определите максимальную потерю на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют стоп-аут наряду с более широкими концепциями, такими как анализ трендов, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для стоп-аута и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед выделением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.