Зоны спроса и предложения
Зоны спроса и предложения - это области диаграммы, на которых неоднократно появлялось давление продавцов или покупателей. Они используются как зоны поддержки и сопротивления для планирования торговли.
Определение
- Зоны предложения формируются около максимумов свинга, где цена развернулась вниз.
- Зоны спроса формируются около минимумов свинга, где цена развернулась вверх.
- Зоны обычно рисуются как диапазоны, а не отдельные линии.
Пример
Акция многократно разворачивается ниже от 120. Трейдеры обозначают эту область как зону предложения и ищут входы для шорта, если цена вернется туда.
Практические замечания
Зоны более надежны, когда выровнены со структурой более высокого временного графика и подтверждены объемом или потоком ордеров.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для зон спроса и предложения и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед инвестированием капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Задокументируйте результат для повышения повторяемости.
Частые ошибки
- Рассмотрение зон спроса и предложения как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном графике, чем оно было разработано для.
- Переобучение на небольшом образце прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при ненормальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон спроса и предложения подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от движения цены, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению риском
Контроль риска необходим при применении зон спроса и предложения. Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность во всех связанных позициях и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют зоны спроса и предложения наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Могут существовать аналогичные инструменты с разными названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для зон спроса и предложения и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед инвестированием капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Задокументируйте результат для повышения повторяемости.
Частые ошибки
- Рассмотрение зон спроса и предложения как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном графике, чем оно было разработано для.
- Переобучение на небольшом образце прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при ненормальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон спроса и предложения подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от движения цены, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению риском
Контроль риска необходим при применении зон спроса и предложения. Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность во всех связанных позициях и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют зоны спроса и предложения наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Могут существовать аналогичные инструменты с разными названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для зон спроса и предложения и контекст рынка.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед инвестированием капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Задокументируйте результат для повышения повторяемости.
Частые ошибки
- Рассмотрение зон спроса и предложения как отдельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на другом временном графике, чем оно было разработано для.
- Переобучение на небольшом образце прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при ненормальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон спроса и предложения подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от движения цены, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.
Замечания по управлению риском
Контроль риска необходим при применении зон спроса и предложения. Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность во всех связанных позициях и условия, которые аннулируют идею. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.