Тиковый график
Тиковый график отображает ценовые данные на основе фиксированного числа сделок, а не времени. Каждый бар или свеча представляет установленное количество транзакций, например 100 или 1000 сделок.
Почему это используется
Тиковые графики адаптируются к рыночной активности. В периоды высокого объема они производят больше баров и показывают детали. В спокойные периоды они сжимают шум.
Пример
Трейдер использует 500-тиковый график для анализа внутридневного ценового действия. Во время открытия бары формируются быстро, захватывая детали. В середине дня бары формируются медленно, поскольку активность падает.
Практические заметки
Тиковые графики полезны для анализа потока ордеров и краткосрочной торговли. Они могут быть менее эффективными на тонких рынках, где сделки спорадические.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для тикового графика и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Задокументируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Использование тикового графика как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о таком же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для тикового графика подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении тикового графика. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют тиковый график наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для тикового графика и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Задокументируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Использование тикового графика как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о таком же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для тикового графика подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении тикового графика. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют тиковый график наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать под разными названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для тикового графика и рыночный контекст.
- Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
- Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счету.
- Задокументируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространенные ошибки
- Использование тикового графика как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
- Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о таком же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерения
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для тикового графика подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или расписания, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков имеет важное значение при применении тикового графика. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.