Тиковый график

Тиковый график отображает ценовые данные на основе фиксированного количества сделок, а не времени. Каждый бар или свеча представляет установленное количество транзакций, например 100 или 1000 сделок.

Почему он используется

Тиковые графики адаптируются к рыночной активности. В периоды высокого объема они производят больше баров и показывают детали. В спокойные периоды они сжимают шум.

Пример

Трейдер использует график на 500 тиков для анализа внутридневного ценового действия. Во время открытия бары формируются быстро, фиксируя детали. В середине дня бары формируются медленно, поскольку активность падает.

Практические заметки

Тиковые графики полезны для анализа потока ордеров и краткосрочной торговли. Они могут быть менее эффективными на тонких рынках, где сделки происходят спорадически.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для тикового графика и рыночный контекст.
• Идентифицируйте данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Размер позиции должен быть таким, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ловушки

• Рассмотрение тикового графика как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переподгонка небольшой выборки прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерения

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для тикового графика подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчета или расписания, совместите календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите возможность использования скорректированных данных для обработки корпоративных действий.

Примечания по управлению рисками

Контроль рисков необходим при применении тикового графика. Определите максимальную потерю на сделку, общую подверженность по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки резко движутся.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют тиковый график вместе с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или слегка отличающимися определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.