Торговая идея

Торговая идея — это запланированная торговая возможность, основанная на гипотезе о движении цены. Она включает обоснование, план входа, контроль рисков и целевые уровни.

Компоненты

• Рыночный контекст и тезис.
• Уровень входа и триггер.
• Стоп-лосс и цель.
• Размер позиции и временной горизонт.

Пример

Трейдер ожидает прорыва из паттерна консолидации. Торговая идея предусматривает покупку выше диапазона со стоп-лоссом ниже уровня поддержки и целью, основанной на высоте диапазона.

Практические замечания

Записывание торговых идей улучшает дисциплину и анализ сделок после их закрытия. Даже дискреционные трейдеры получают выгоду от документирования плана.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для торговой идеи и рыночный контекст.
• Идентифицируйте входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расчётов.
• Напишите чёткое правило входа и выхода перед выделением капитала.
• Определите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счёт.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространённые ошибки

• Рассмотрение торговой идеи как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
• Использование правила на таймфрейме, отличном от того, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для торговой идеи подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчётов или графика, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового движения, рассмотрите использование скорректированных данных для учёта корпоративных действий.

Замечания по управлению рисками

Контроль риска имеет важное значение при применении торговой идеи. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют торговую идею наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Аналогичные инструменты могут существовать с разными названиями или немного отличающимися определениями, поэтому чёткая документация предотвращает путаницу.