Тройное экспоненциальное среднее (TRIX)

Тройное экспоненциальное среднее (TRIX) - это индикатор импульса, который отображает процентную скорость изменения тройного экспоненциально сглаженного скользящего среднего цены закрытия ценной бумаги. Индикатор был разработан Джеком Хатсоном в начале 1980-х годов. Он разработан для предотвращения преждевременной реакции трейдеров на колебания цен путем фильтрации “шума”, присущего торговле ценными бумагами.

Компоненты и расчет

Линия TRIX колеблется вокруг нулевой линии. Положительные значения указывают на восходящий импульс, в то время как отрицательные значения указывают на нисходящий импульс. TRIX является гораздо более плавным индикатором, чем другие типичные индикаторы импульса, потому что он использует тройное экспоненциальное сглаживание.

Расчет TRIX включает три основных шага:

1. Одинарное экспоненциальное сглаживание (EMA1): Сначала вычисляется одинарное сглаживание цены закрытия за выбранный период (например, 15 дней):

[ EMA1t = \frac {P_t + (n-1) \times EMA1{t-1}} {n} ]

где (P_t) - это цена в момент времени (t), а (n) - количество периодов.

1. Двойное экспоненциальное сглаживание (EMA2): Затем применяется второе экспоненциальное сглаживание к результату первого сглаживания:

[ EMA2t = \frac {EMA1_t + (n-1) \times EMA2{t-1}} {n} ]

1. Тройное экспоненциальное сглаживание (EMA3): Наконец, третье экспоненциальное сглаживание применяется к результату второго сглаживания:

[ EMA3t = \frac {EMA2_t + (n-1) \times EMA3{t-1}} {n} ]

После вычисления EMA3, TRIX выводится путем вычисления процентного изменения между текущим и предыдущим значением EMA3:

[ TRIX_t = \frac {EMA3t - EMA3{t-1}} {EMA3_{t-1}} \times 100 ]

Применение в торговле

1. Направление тренда: TRIX выше нуля указывает на восходящий тренд, в то время как TRIX ниже нуля указывает на нисходящий тренд.

2. Пересечения сигнальной линии: Трейдеры часто используют сигнальную линию, которая является дополнительным скользящим средним (обычно 9-дневное скользящее среднее) самого TRIX. Пересечение TRIX и его сигнальной линии может использоваться как триггер покупки/продажи:
   • Сигнал на покупку: Когда TRIX пересекает сигнальную линию снизу вверх
   • Сигнал на продажу: Когда TRIX пересекает сигнальную линию сверху вниз
3. Дивергенция: TRIX может показывать дивергенцию с ценовым действием:
   • Бычья дивергенция: Если цены формируют новые минимумы, но TRIX не формирует новые минимумы, это может быть признаком предстоящего бычьего разворота.
   • Медвежья дивергенция: Если цены формируют новые максимумы, но TRIX не формирует новые максимумы, это может быть признаком предстоящего медвежьего разворота.

Преимущества использования TRIX

• Фильтрация шума: Используя тройное сглаживание, TRIX устраняет большую часть краткосрочной волатильности, которая может привести к ложным сигналам.
• Упрощенный анализ: TRIX предоставляет одну линию, которая может указывать как направление, так и импульс тренда, упрощая аналитический процесс для трейдеров.
• Сигнал дивергенции: Как уже упоминалось, способность TRIX показывать дивергенцию с ценовым действием может сигнализировать о потенциальных разворотах до их наступления, давая трейдерам стратегическое преимущество.

Ограничения и соображения

• Запаздывание: Как и все скользящие средние, TRIX является запаздывающим индикатором. Он реагирует на движения цен с задержкой, что означает, что он может не точно прогнозировать будущие движения цен.
• Сложность: Процесс тройного сглаживания может быть сложным и может не подходить для начинающих, которые не знакомы с методами экспоненциального сглаживания.
• Ложные сигналы: Хотя TRIX разработан для минимизации шума, ни один индикатор не является совершенным. Все еще могут быть периоды низкой волатильности, когда TRIX может генерировать множественные ложные сигналы.

Интеграция с другими индикаторами

Многие трейдеры используют TRIX в сочетании с другими техническими индикаторами для подтверждения сигналов и трендов. Общие дополнительные индикаторы включают:

• Индекс относительной силы (RSI): Помогает идентифицировать перекупленные и перепроданные условия.
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): Предлагает понимание направления тренда и импульса.
• Индикаторы объема: Показывают силу, стоящую за движениями цен.

Заключение

Тройное экспоненциальное среднее (TRIX) является универсальным индикатором импульса, который может быть ценным инструментом для трейдеров, стремящихся идентифицировать тренды, развороты и точки входа/выхода на рынке. Путем тройного сглаживания ценовых данных TRIX нацелен на устранение шума и фокусировку на истинном базовом тренде. Однако, как и все индикаторы, он наиболее эффективен в сочетании с другими инструментами и методами в комплексной торговой стратегии.

Для получения дополнительной информации о TRIX и других технических индикаторах вы можете посетить Investopedia.