Тест на повышение цены

Тест на повышение цены - это ограничение на короткие продажи, которое позволяет короткие продажи только при повышении цены или нулевом плюс тике. Он предназначен для предотвращения ускорения падения цен короткими продавцами.

Как это работает

• Короткая продажа может происходить только в том случае, если последняя цена выше предыдущей цены.
• Некоторые правила разрешают короткую продажу на нулевом плюс тике, где цена не изменилась, но последнее движение было вверх.

Пример

Акция быстро падает. В соответствии с правилом повышения цены короткие продавцы должны ждать повышения цены перед продажей в короткую.

Практические замечания

Разные рынки имеют разные ограничения на короткие продажи. Некоторые используют правила автоматического выключателя, которые активируются после значительного снижения.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для теста на повышение цены и рыночный контекст.
• Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Использование теста на повышение цены как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и фрикционных издержек исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для теста на повышение цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетов или дат расчетов, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового движения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Замечания по управлению рисками

Контроль рисков имеет важное значение при применении теста на повышение цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют тест на повышение цены наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Могут существовать аналогичные инструменты с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для теста на повышение цены и рыночный контекст.
• Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Использование теста на повышение цены как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и фрикционных издержек исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для теста на повышение цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетов или дат расчетов, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового движения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Замечания по управлению рисками

Контроль рисков имеет важное значение при применении теста на повышение цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.

Вариации и связанные термины

Многие трейдеры используют тест на повышение цены наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Могут существовать аналогичные инструменты с другими названиями или немного другими определениями, поэтому четкая документация предотвращает путаницу.

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для теста на повышение цены и рыночный контекст.
• Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расчетов.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Использование теста на повышение цены как самостоятельного сигнала вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и фрикционных издержек исполнения.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.

Данные и измерение

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для теста на повышение цены подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчетов или дат расчетов, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового движения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.

Замечания по управлению рисками

Контроль рисков имеет важное значение при применении теста на повышение цены. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.