Верхняя граница зоны стоимости (VAH)
Верхняя граница зоны стоимости — это верхняя граница зоны стоимости, диапазона, где был совершён наибольший объём торговли или проведено наибольшее время в течение торговой сессии. Это референсный уровень рыночного профиля.
Интерпретация
- Принятие цены выше VAH может сигнализировать о бычьих настроениях.
- Неспособность удержаться выше VAH может сигнализировать об отклонении и возврате к среднему.
Пример
Зона стоимости для сессии составляет от 100 до 105. VAH равен 105. Если цена пробивает выше 105 и удерживается, трейдеры могут расценить это как силу.
Практические замечания
VAH наиболее полезен в сочетании с нижней границей зоны стоимости и точкой контроля для определения структуры сессии.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для верхней границы зоны стоимости (VAH) и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расчётов.
- Напишите чёткое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счёту.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространённые ошибки
- Рассмотрение верхней границы зоны стоимости (VAH) как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на временном интервале, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переподгонка на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для верхней границы зоны стоимости (VAH) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчётных или графиковых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учёта корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет существенное значение при применении верхней границы зоны стоимости (VAH). Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют верхнюю границу зоны стоимости (VAH) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому чёткая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для верхней границы зоны стоимости (VAH) и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расчётов.
- Напишите чёткое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счёту.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространённые ошибки
- Рассмотрение верхней границы зоны стоимости (VAH) как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на временном интервале, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переподгонка на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для верхней границы зоны стоимости (VAH) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчётных или графиковых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учёта корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет существенное значение при применении верхней границы зоны стоимости (VAH). Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют верхнюю границу зоны стоимости (VAH) наряду с более широкими концепциями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать с разными названиями или немного разными определениями, поэтому чёткая документация предотвращает путаницу.
Практический контрольный список
- Определите временной горизонт для верхней границы зоны стоимости (VAH) и рыночный контекст.
- Определите источники данных, которым вы доверяете, такие как цена, объём или даты расчётов.
- Напишите чёткое правило входа и выхода перед вложением капитала.
- Рассчитайте размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счёту.
- Документируйте результат для улучшения повторяемости.
Распространённые ошибки
- Рассмотрение верхней границы зоны стоимости (VAH) как самостоятельного сигнала вместо контекста.
- Игнорирование ликвидности, спредов и трения при исполнении.
- Использование правила на временном интервале, отличном от того, для которого оно было разработано.
- Переподгонка на небольшой выборке прошлых примеров.
- Предположение о том же поведении при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для верхней границы зоны стоимости (VAH) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от расчётных или графиковых дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового действия, рассмотрите использование скорректированных данных для учёта корпоративных действий.
Замечания по управлению рисками
Контроль рисков имеет существенное значение при применении верхней границы зоны стоимости (VAH). Определите максимальный убыток на сделку, общую подверженность по связанным позициям и условия, которые делают идею недействительной. План быстрого выхода полезен, когда рынки движутся резко.