Индекс направленного движения Уайлдера (DMI)

Индекс направленного движения (DMI), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, представляет собой технический индикатор, который оценивает силу и направление тренда. Он помогает в определении того, находится ли ценная бумага в тренде и насколько этот тренд силен. Трейдеры часто используют DMI для принятия торговых решений и разработки торговых стратегий.

Компоненты DMI

DMI состоит из трех линий:

1. +DI (положительный индикатор направления): Измеряет силу восходящего движения.
2. -DI (отрицательный индикатор направления): Измеряет силу нисходящего движения.
3. ADX (средний индекс направленности): Вычисляет абсолютную силу тренда независимо от направления.

Расчет +DI и -DI

Для расчета +DI и -DI необходимо сначала определить направленное движение (DM) для каждого периода:

1. Вычисление UpMove и DownMove:
   • UpMove = Текущий максимум - Предыдущий максимум
   • DownMove = Предыдущий минимум - Текущий минимум
2. Определение положительного и отрицательного направленного движения:
   • Если UpMove > DownMove и UpMove > 0: +DM = UpMove
   • Если DownMove > UpMove и DownMove > 0: -DM = DownMove
   • Если ни одно условие не выполнено, +DM = 0 и -DM = 0
3. Вычисление истинного диапазона (TR):
   • TR — это наибольшее из следующих значений:
   • Текущий максимум - Текущий минимум
   • Абсолютное значение текущего максимума - Предыдущее закрытие
   • Абсолютное значение текущего минимума - Предыдущее закрытие
4. Сглаженные +DM, -DM и TR:
   • Используется метод сглаживания (обычно 14-периодное среднее).
5. +DI и -DI:
   • +DI = (Сглаженный +DM / Сглаженный TR) * 100
   • -DI = (Сглаженный -DM / Сглаженный TR) * 100

Расчет ADX

1. Вычисление индекса направленного движения (DX):

   • DX = (

     +DI - -DI

     / (+DI + -DI)) * 100

2. Вычисление ADX:
   • ADX — это сглаженное среднее значений DX за указанный период (обычно 14 периодов).

Интерпретация DMI

Пересечения

Линии +DI и -DI могут использоваться в стратегиях пересечения:

• Бычий сигнал: Когда +DI пересекает -DI сверху вниз, это указывает на потенциально бычий тренд.
• Медвежий сигнал: Когда -DI пересекает +DI сверху вниз, это указывает на потенциально медвежий тренд.

Сила тренда ADX

• ADX ниже 20: Слабый или отсутствующий тренд.
• ADX выше 20: Указывает на наличие тренда.
• ADX выше 40: Указывает на сильный тренд.

Применение в торговых стратегиях

Следование за трендом

Когда ADX выше 20, трейдеры часто используют DMI для стратегий следования за трендом:

• Открывайте длинные позиции, когда +DI пересекает -DI сверху вниз, если ADX растет.
• Открывайте короткие позиции, когда -DI пересекает +DI сверху вниз, если ADX растет.

Стратегии в диапазоне

Когда ADX ниже 20, это может указывать на рынок в диапазоне. Стратегии, такие как осцилляторы или методы возврата к среднему, более подходящие.

Ограничения DMI

1. Запаздывающий индикатор: DMI полагается на исторические данные, поэтому может не реагировать быстро на внезапные изменения цен.
2. Ложные сигналы: На очень волатильных рынках DMI может давать ложные сигналы.
3. Сложность: Расчет DMI включает несколько шагов, что делает его несколько сложным для начинающих.

Заключение

Индекс направленного движения — это мощный и универсальный инструмент для оценки силы и направления тренда. Хотя у него есть свои ограничения, при сочетании с другими индикаторами и здравыми торговыми принципами он может значительно улучшить торговые решения.

Для более подробной информации о технических индикаторах и торговых стратегиях вы можете изучить ресурсы от финансовых учреждений и торговых платформ, таких как:

• Investopedia
• TradingView
• StockCharts

Практический контрольный список

• Определите временной горизонт для индекса направленного движения Уайлдера (DMI) и рыночный контекст.
• Определите входные данные, которым вы доверяете, такие как цена, объем или даты расписания.
• Напишите четкое правило входа и выхода перед вложением капитала.
• Установите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счету.
• Документируйте результат для улучшения повторяемости.

Распространенные ошибки

• Рассматривать индекс направленного движения Уайлдера (DMI) как самостоятельный сигнал вместо контекста.
• Игнорирование ликвидности, спредов и торговых издержек.
• Использование правила на другом таймфрейме, чем тот, для которого оно было разработано.
• Переобучение на небольшой выборке прошлых примеров.
• Предположение одинакового поведения при аномальной волатильности.

Данные и измерения

Хороший анализ начинается с последовательных данных. Для индекса направленного движения Уайлдера (DMI) подтвердите источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или расписания, выровняйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от движения цены, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.