Williams %R

Введение в Williams %R

Williams %R - это импульсный индикатор технического анализа, разработанный Ларри Уильямсом в 1970-х годах. Он предназначен для оценки того, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной, сравнивая её цену закрытия с её диапазоном максимума-минимума за определённый период. Этот осциллятор колеблется от 0 до -100; обычно показания выше -20 предполагают, что инструмент перекуплен, в то время как показания ниже -80 указывают, что он перепродан. Williams %R является инструментальным в стратегиях алгоритмической торговли благодаря своей прогностической силе и адаптивности.

Расчёт Williams %R

Формула для Williams %R проста:

[ \%R = rac{(Highest_High - Current_Close)}{(Highest_High - Lowest_Low)} imes -100 ]

Где:

• Highest_High - это самая высокая цена за последние n периодов.
• Current_Close - это самая последняя цена закрытия.
• Lowest_Low - это самая низкая цена за последние n периодов.

Например, в 14-дневном периоде, если самая высокая цена составляет 150, самая низкая - 130, а сегодняшняя цена закрытия - 145, Williams %R будет рассчитан как:

[ \%R = rac{(150 - 145)}{(150 - 130)} imes -100 = -25 ]

Интерпретация в алгоритмической торговле

Williams %R является опережающим индикатором в том смысле, что он предоставляет сигналы до изменения цены, что делает его полезным для алгоритмических трейдеров. Вот как можно интерпретировать значения:

1. Условия перекупленности:
   • Когда %R выше -20, актив считается перекупленным. Это предполагает, что цена может скоро увидеть коррекцию.
   • Алгоритмы могут запускать сигналы продажи или стоп-лосс ордера в этой зоне.
2. Условия перепроданности:
   • Когда %R ниже -80, актив считается перепроданным. Это указывает, что цена может восстановиться.
   • Алго-трейдеры могут использовать это как триггер для открытия длинных позиций.
3. Дивергенция:
   • Дивергенция между Williams %R и ценой может указывать на потенциальные развороты. Если цены растут, а %R падает, может подразумеваться медвежий разворот, и наоборот.

Заключение

Williams %R - это универсальный и мощный индикатор, который имеет огромную ценность в сфере алгоритмической торговли. Его способность сигнализировать о перекупленности и перепроданности в сочетании с его простотой делает его незаменимым инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Интегрируя Williams %R с другими техническими индикаторами и применяя надёжные методологии бэктестинга, трейдеры могут повысить точность и прибыльность своих стратегий.