X-Технические Индикаторы

Технические индикаторы - это математические вычисления, основанные на цене, объеме или открытом интересе ценной бумаги или контракта. Они являются фундаментальным аспектом технического анализа и используются трейдерами для прогнозирования будущих ценовых движений. Здесь мы рассмотрим различные технические индикаторы, исследуя как их теоретические основы, так и практическое применение.

Скользящие средние

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) - это среднее арифметическое заданного набора цен за определенное количество дней в прошлом. Она рассчитывается путем суммирования цен закрытия ценной бумаги за период и затем деления этого итога на количество периодов. Например, 30-дневная SMA суммирует цены закрытия за последние 30 дней и затем делит результат на 30.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес последним ценам, чтобы сделать ее более чувствительной к новой информации. EMA рассчитывается по следующей формуле:

EMA = (Цена_сегодня * K) + (EMA_вчера * (1 - K))

Где:

Индикаторы моментума

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и изменение ценовых движений. RSI колеблется между нулем и 100. Традиционно показания RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной, в то время как показания 30 или ниже указывают на то, что она перепродана.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

MACD - это трендовый индикатор моментума, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Девятипериодная EMA MACD, известная как “сигнальная линия”, затем наносится поверх линии MACD, которая может функционировать как триггер для сигналов на покупку и продажу.

Осцилляторы

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор сравнивает конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период. Осциллятор варьируется от 0 до 100 и используется для определения перекупленных и перепроданных состояний. Он рассчитывается по формуле:

%K = (Текущее закрытие - Минимальный минимум) / (Максимальный максимум - Минимальный минимум) * 100

Линия %D - это 3-дневная простая скользящая средняя %K.

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонение цены ценной бумаги от ее средней цены. Высокие положительные значения предполагают, что цены необычно высоки по сравнению с их средним значением, тогда как низкие отрицательные значения указывают на то, что цены необычно низки. CCI рассчитывается как:

CCI = (Типичная цена - Скользящее среднее типичной цены) / (0,015 * Среднее отклонение)

Где Типичная цена = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3.

Индикаторы на основе объема

Балансовый объем (OBV)

Балансовый объем (OBV) измеряет давление покупки и продажи как накопительный индикатор, который добавляет объем в дни роста и вычитает объем в дни падения. Это текущий итог объема, который показывает, втекает ли объем в ценную бумагу или вытекает из нее.

Денежный поток Чайкина (CMF)

Денежный поток Чайкина (CMF) используется для измерения линии накопления-распределения за определенный период. Он использует как цену, так и объем для измерения давления покупки и продажи.

CMF = {Сумма [Объем * ((Закрытие - Минимум) - (Максимум - Закрытие)) / (Максимум - Минимум)]} / Сумма объема

Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней полосы, представляющей собой простую скользящую среднюю, и верхней и нижней полос на стандартных отклонениях выше и ниже SMA. Формула для полос Боллинджера:

Верхняя полоса = SMA + (Стандартное отклонение * N)
Нижняя полоса = SMA - (Стандартное отклонение * N)

Где N - количество дней в расчете, по умолчанию равное 20.

Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (ATR) - это индикатор, который измеряет волатильность рынка. Он обычно выводится из 14-дневной простой скользящей средней серии индикаторов истинного диапазона.

Истинный диапазон (TR) = Максимум[(Максимум - Минимум), (Максимум - Закрытие_предыдущее), (Минимум - Закрытие_предыдущее)]

ATR - это скользящее среднее TR за определенный период.

Трендовые индикаторы

Параболический SAR

Параболический SAR - это трендовый индикатор, который помогает определить потенциальные точки разворота в направлении цены ценной бумаги. Он представлен на графике серией точек, размещенных либо выше, либо ниже ценовых баров (в зависимости от направления тренда).

SAR рассчитывается следующим образом:

Где:

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку - это набор технических индикаторов, который показывает уровни поддержки и сопротивления, моментум и направление тренда. Оно предоставляет больше точек данных, чем стандартные графики со свечами, генерируя пять различных линий:

Компании и инструменты

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 - это мультиактивная платформа, которая позволяет торговать Forex, акциями и фьючерсами. Она предлагает инструменты продвинутого технического анализа, автоматизированные торговые системы (торговые боты, Expert Advisors) и копи-трейдинг.

Посетите MetaTrader здесь.

TradingView

TradingView - это социальная сеть для трейдеров и инвесторов, предлагающая котировки в реальном времени, биржевые графики и экспертные торговые идеи. Она также предоставляет широкий спектр инструментов технического анализа и индикаторов для помощи в принятии торговых решений.

Посетите TradingView здесь.

QuantConnect

QuantConnect - это платформа алгоритмической торговли, которая предоставляет данные, интеграции с брокерами и среду разработки для проектирования и бэктестинга торговых стратегий на C#. Она поддерживает разработку индикаторов для использования в пользовательских торговых алгоритмах.

Посетите QuantConnect здесь.

Заключение

X-Технические индикаторы предлагают множество инструментов для трейдеров для оценки рыночных условий и принятия обоснованных торговых решений. Используя эти индикаторы, трейдеры могут получить представление о трендах, моментуме, волатильности и объеме, тем самым улучшая свои стратегии и повышая потенциальные результаты.