Зоны
В трейдинге зоны - это ценовые области, где ожидается активность покупателей или продавцов. Зоны шире отдельных ценовых уровней и используются для планирования входов, выходов и размещения риска.
Типичные виды зон
- Зоны поддержки, где появляется покупательское давление.
- Зоны сопротивления, где появляется давление продаж.
- Зоны предложения и спроса, основанные на сильных разворотах.
Пример
Акция неоднократно отскакивает между 45 и 46. Трейдер отмечает этот диапазон как зону поддержки и ищет входы в лонг на откатах.
Практические заметки
Зоны субъективны и зависят от таймфрейма и методологии. Использование нескольких подтверждений снижает число ложных сигналов.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для зон и рыночный контекст.
- Укажите надежные входные данные, такие как цена, объем или календарные даты.
- Запишите четкие правила входа и выхода до того, как рисковать капиталом.
- Подберите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Зафиксируйте результат, чтобы повысить повторяемость.
Распространенные ошибки
- Рассматривать зоны как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Применять правило на другом таймфрейме, чем оно рассчитано.
- Подгонять под небольшую выборку прошлых примеров.
- Предполагать такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон проверьте источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или календарных дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового поведения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при использовании зон. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея считается недействительной. План быстрых выходов полезен при резких движениях рынка.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют зоны вместе с более широкими понятиями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать под другими названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация помогает избежать путаницы.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для зон и рыночный контекст.
- Укажите надежные входные данные, такие как цена, объем или календарные даты.
- Запишите четкие правила входа и выхода до того, как рисковать капиталом.
- Подберите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Зафиксируйте результат, чтобы повысить повторяемость.
Распространенные ошибки
- Рассматривать зоны как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Применять правило на другом таймфрейме, чем оно рассчитано.
- Подгонять под небольшую выборку прошлых примеров.
- Предполагать такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон проверьте источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или календарных дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового поведения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при использовании зон. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея считается недействительной. План быстрых выходов полезен при резких движениях рынка.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют зоны вместе с более широкими понятиями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать под другими названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация помогает избежать путаницы.
Практический чек-лист
- Определите временной горизонт для зон и рыночный контекст.
- Укажите надежные входные данные, такие как цена, объем или календарные даты.
- Запишите четкие правила входа и выхода до того, как рисковать капиталом.
- Подберите размер позиции так, чтобы одна ошибка не повредила счет.
- Зафиксируйте результат, чтобы повысить повторяемость.
Распространенные ошибки
- Рассматривать зоны как самостоятельный сигнал вместо контекста.
- Игнорировать ликвидность, спреды и издержки исполнения.
- Применять правило на другом таймфрейме, чем оно рассчитано.
- Подгонять под небольшую выборку прошлых примеров.
- Предполагать такое же поведение при аномальной волатильности.
Данные и измерение
Хороший анализ начинается с согласованных данных. Для зон проверьте источник данных, часовой пояс и частоту выборки. Если концепция зависит от дат расчетов или календарных дат, согласуйте календарь с правилами биржи. Если она зависит от ценового поведения, рассмотрите использование скорректированных данных для учета корпоративных действий.
Заметки по управлению рисками
Контроль рисков необходим при использовании зон. Определите максимальный убыток на сделку, общую экспозицию по связанным позициям и условия, при которых идея считается недействительной. План быстрых выходов полезен при резких движениях рынка.
Вариации и связанные термины
Многие трейдеры используют зоны вместе с более широкими понятиями, такими как анализ тренда, режимы волатильности и условия ликвидности. Похожие инструменты могут существовать под другими названиями или с немного отличающимися определениями, поэтому четкая документация помогает избежать путаницы.